FRM(模型风险-Baring)6

失败原因分析(Failure factors):

3、 ?lesson同时兼任前后台两个部门的负责人,有机会接触到废弃账户,职权上可以利用废弃账户隐藏损失,报喜不报忧。

4、巴林银行的高层奖励金与盈利挂钩,所以高管为了自身利益,没有对lesson的低风险交易策略为何会产生高额收益进行深入了解,对高额收益来源没有尽职调查其真实性,缺乏问责机制。深层原因一是交易员专业性较高容易蒙蔽不太专业的高管。