FRM(模型风险-Baring)7

经验教训(Learning lessons):

1、监管与报告风险的部门岗位必须与交易部门的岗位相互独立,进行物理分隔。

2、 大规模的盈利来源应该被独立的研究、管理,弄清其来源,保证盈利要与相应的策略相匹配。

3、 任何异常的现金流流动,都需要去研究质疑其发生原因。

4、高管应该尽职尽责,保持模型与策略的健康,以便获得高于市场平均水平的收益率