FRM(模型风险—LTCM)

主要的投资策略(Strategies):

1、Relative value strategies: 通过在新兴市场的同类证券产品中的不同价格套利,认为所有产品价格终归会收敛于长期历史价格水平。

2、Credit spread strategies:认为信用价差会回归长期历史价格水平,故以此为套利机会。

3、 Equity volatility strategy:认为权益类产品的收益波动会收敛于长期均值水平。